Автокорреляция
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.
Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие автокорреляции случайных ошибок регрессионной модели приводит к ухудшению качества МНК-оценок параметров регрессии, а также к завышению тестовых статистик, по которым проверяется качество модели (то есть создается искусственное улучшение качества модели относительно её действительного уровня точности). Поэтому тестирование автокорреляции случайных ошибок является необходимой процедурой построения регрессионной модели.
Коэффициенты автокорреляции также имеют самостоятельное важное значение для моделей временных рядов
Тестирование автокорреляции
Чаще всего тестируется наличие в случайных ошибках авторегрессионного процесса первого порядка. Для тестирования
Для тестирования совместной гипотезы о равенстве нулю всех коэффициентов автокорреляции до некоторого порядка можно использовать
Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция показывает зависимость автокорреляции от величины сдвига во времени. При этом предполагается
См. также
- Автокорреляционная функция
- Авторегрессионная модель
- Тест Бройша-Годфри
- Критерий Дарбина-Уотсона